によって 遠藤 靖

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確率モデルの基礎―金融工学を視野に入れた確率論的考え方電子ブックのダウンロード - 出版社からのコメント 数学の専門知識を前提とせず基礎から平易に解説した入門書 金融工学の考え方を理解する上で必要不可欠な「確率モデル」を基礎から解説した入門書です。高校数学で扱う初歩的な集合演算から解説を始め，数学の専門知識を前提とせずに読み進めら、株価モデルなど金融工学への導入までを視野に入れた内容としました．金融工学を学ぶ学生やビジネスマン必携の一冊です。【主要目次】第1章 集合と位相第2章 確率空間第3章 確率変数第4章 期待値第5章 独立性と条件付き期待値第6章 独立確率変数列第7章 確率点過程第8章 Marcov連鎖第9章 Brown運動第10章 株価過程モデル 内容（「BOOK」データベースより） 本書は確率モデル―確率現象を数学的に表現したモデル―を扱うための基礎、つまり確率論・確率過程の入門書。工学や経営科学、物理学や社会学などさまざまな分野で発生する確率現象を取り扱うための基礎的な道具を提供している。特に金融工学における価格過程を視野に入れて解説した。学生やビジネスマンを対象とした、入門のための一冊。 内容（「MARC」データベースより） 金融工学の考え方を理解する上で必要不可欠な「確率モデル」を数学の専門知識を前提とせずに基礎から平易に解説した入門書。金融工学を学ぶ学生やビジネスマン必携。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 遠藤/靖 中央大学理工学部管理工学科卒業(1968年)。慶応義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了(1973年)。工学博士(1973年)。現在、中央大学理工学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

本のタイトル : 確率モデルの基礎―金融工学を視野に入れた確率論的考え方

作者 : 遠藤 靖

ISBN-10 : 4501619406

発売日 : 2002/05

カテゴリ : 本

ファイル名 : 確率モデルの基礎-金融工学を視野に入れた確率論的考え方.pdf

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以下は、確率モデルの基礎―金融工学を視野に入れた確率論的考え方に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。